Бинарные опционы управление капиталом

Эффективная стратегия торговли – неотъемлемый атрибут каждого успешного трейдера. Но это не единственный элемент, от которого зависит успех в трейдинге. Не менее важно вести грамотное управление капиталом на бинарных опционах. Основные его правила мы сегодня и расскажем.

Для начала давайте разберёмся, что представляет собой мани-менеджмент для бинарных опционов. ММ – это грамотное управление собственного капитала. Даже если у вас в арсенале будет эффективная стратегия, вы сможете слить депозит, инвестируя неправильные суммы в сделку.

Глеб Задоя – один из лучших аналитиков в России и другие опытные трейдеры как один говорят, что соблюдение правил манименеджмента в бинарном трейдинге крайне важно. Не согласиться с этим мы не можем. Поэтому перейдём к обсуждению основных правил.

Фиксированная инвестиция в сделку – основное правило мани-менеджмента на бинарных опционах

В каждой книге по трейдингу, которая предназначена для новичков, написано, что нужно вносить фиксированную сумму в сделку. Инвестиция не должна превышать 5% от общего капитала. Это максимальное значение. Если будете вкладывать в контракт ещё меньше, будет только лучше. Некоторые трейдеры покупают опцион стоимостью всего 1% от капитала.

Может показаться, что такой вариант не способен принести серьёзную прибыль. Если вы пополните счёт на 50 долларов и будете вкладывать в сделку по $1–2, да, много не заработаете. Однако самое главное при этом то, что вы много и не потеряется. Поговорка «Тише едешь – дальше будешь» в трейдинге особенно актуальна.

Давайте рассмотрим, почему это правило особенно важно.

Допустим, вы будете торговать, вкладывая в сделку 10% от своего общего баланса. Это ещё, кстати, не самый плохой вариант. Многие новички любя отыгрываться после неудачной сделки, поэтому вкладывают в следующий контракт 50% или даже 100% своих средств. Как итог, пара слитых контрактов и спекулянт остаётся ни с чем.

Вернёмся к 10%. Кажется, что это не так уж и много, ведь можно заключить аж 10 сделок. Вряд ли все они уйдут в минус. Тем не менее, практика показывает, что трейдеры с инвестициями, которые противоречат основному правилу манименеджмента на бинарных опционах, сливаются гораздо чаще.

Затяжная серия неудач может случиться у каждого. Но если вы будете заключать сделки по 2%, через 5 сделок «вне денег» вы лишитесь всего десятой части своего баланса. 5 инвестиций в контракт по 10% «съёдят» половину вашего баланса. А ведь серия потерь может продолжиться.

Итак, не гонитесь за высокой прибылью. Если нет возможности или желания вкладывать крупный депозит, торгуйте минимальными контрактами. Согласитесь, даже небольшая прибыль лучше, чем потеря денег.

Ограничивание открытых сделок

Мы рекомендуем заключать ограниченное количество сделок в день. Тогда управление капиталом на бинарных опционах станет более эффективным. Однако ограничивать нужно правильно.

Вы заранее должны определить, после скольких неудачных сделок нужно выходить из торговли. Также нужно ограничивать себя и в доходах. Может казаться странным, но это действительно важно. Допустим, за день вы заключили 5–10 успешных контрактов. Даже самого уравновешенного и спокойного трейдера это не оставит равнодушным. А что говорить о новичках, которые эмоционально переживают каждую сделку?

С каждым новым поступлением денег на баланс, они начнут всё больше раскрепощаться. Вот уже и первое правило мани-менеджмента на бинарных опционах нарушено. Потом позволят себе входить в сделку до или после появления сигнала. В конечном итоге это может негативно сказаться на результатах.

Поставьте перед собой 3 ограничения ещё в начале торгового дня:

1. «Сегодня я максимум заключу столько-то сделок». Допустим, 10. Достигли отметки, отдыхайте. Неважно, в плюсе вы или в минусе. Это позволит вам, во-первых, тщательнее отбирать сигналы, а не кидаться на все подряд. Во-вторых, избежать желания отыгратьcя или ещё больше увеличить прибыль.
2. «Я могу потерять определённую сумму». Например, 20 долларов. Если торговля не идёт, нужно уметь вовремя остановиться. Дошли до фиксированной суммы – закрыли торговую платформу.
3. «Я могу заработать не больше…». Не стоит ставить перед собой невыполнимых задач. Если ваш баланс 100 долларов, глупо считать, что за один день вы легко подниметесь до $300. Конечно, мы не говорим, что это априори невозможно. Но достичь такого результата крайне сложно. Плюс 300% к депозиту много даже за месяц. Поэтому будьте честны по отношению к себе. Ставьте воображаемые «стопы» разумно.

Диверсификация рисков

Это правило управление капиталом в бинарных опционах менее распространено. Тем не менее, оно так же может быть полезным. Мы говорим, о распределении инвестиций при заключении контракта.

Допустим, вы хотите вложить в сделку 100 долларов. Можно заключить один контракт, а можно, например, 5 по 20 долларов. Чуть ли не каждую секунду на рынке заметны колебания котировок. Если вы откроете несколько сделок, увеличите шансы на положительный исход и значительно снизите риски.

Некоторые трейдеры используют особые методы управления капиталом в бинарных опционах. Система Оскара Грайнда, критерий Келли – эти два варианта мани-менеджмента были разработаны специалистами для игровой индустрии. Однако некоторым кажется, что уместно их применять и в трейдинге.

Тем не менее, к основным правилам манименеджмента на бинарных опционах эти методики не относятся. Ограничьте для себя количество инвестиций и сумму этих самых инвестиций. Как только вы научитесь это делать постоянно, путь к стабильной прибыли сократиться, как минимум, на треть.

Многие трейдеры недооценивают роль мани менеджмента и степень его влияния на эффективность торговли бинарными опционами, CFD и Форекс.

Более того, одурманенные рекламой новички, даже представления не имеют о базовых правилах управления капиталом и тех самых постулатах простого инвестора, которые в первую очередь позволяют сохранить средства.

К сожалению мало кто, до потери депозита осознает тот факт, что 50% будущего успеха зависит не от того по какому сигналу вы открыли позицию, а от того насколько грамотно и систематично вы распоряжались собственными деньгами.

На практике подобная ситуация проявляется довольно просто, а именно — ведя успешную торговлю целый день и заработав круглую суму трейдер натыкается на маленькую серию проигрышных позиций, но из-за того что возросшая корона сильно надавила на голову, объём позиций огромный и буквально за пару сделок теряется вся прибыль.

Более того незнание элементарных правил мани менеджмента в трейдинге, делает вас самой уязвимой жертвой для брокеров-мошенников.

Мани менеджмент в трейдинге

Сразу надо отметить, что мани менеджмент Форекс и CFD ничем не отличается от мани менеджмента для бинарных опционов .

Сегодня мы рассмотрим, на мой взгляд, наиболее важные правила мани менеджмента для новичков трейдинга:

1. Не храним яйца в одном месте. и в корзине тоже не стоит. и не яйца совсем;
2. Трейдер должен быть универсалом. но не обязательно мастером на все руки;
3. Любая стратегия прибыльная. если руки оттуда;
4. Убытки будут всегда. ну, у кого как, если честно;
5. Без цели на рынке делать нечего. да и жить в общем то, тоже не стоит!

Не храните весь ваш депозит у одного брокера

В среде трейдеров и инвесторов существует самое главное золотое правило – не храни все яйца в одной корзине!

Если говорить о применении этого правила мани менеджмента на рынке бинарных опционов, то первое о чем следует позаботиться — безопасность вашего депозита!

К сожалению, многие новички на постоянной основе относят свои деньги в одну определенную компанию, причем чаще всего выбирают непонятно кого и зачем.

Однако заработав солидную сумму или решив вывести свои кровно заработанные, вы получаете отказ, либо компания вообще каким-то образом исчезла с вашими деньгами.

Причем неважно насколько раскручена компания и какое место она занимает в рейтингах – всегда может случиться форс-мажорная ситуация, а вы как следствие можете потерять тот единственный депозит, что у вас был.

Именно поэтому необходимо открывать счета у нескольких брокеров одновременно, распределив ваш депозит на равные части.

В качестве примера могу привести компанию Воспари, из-за которой лично я потерял немалую суму денег, однако из-за того что я работаю с несколькими брокерами одновременно, удар был не настолько ощутимый.

Надежные брокеры с которыми я работаю уже годами перечислены на этой странице.

Привыкайте работать со многими инструментами

На многих сайтах о бинарных опционах можно встретить заезженную фразу, суть которой сводится к тому, что новичок, да и более опытный трейдер должен выбрать для себя один определенный актив и детально изучать его, вести торговлю только по нему и знать его как свои пять пальцев.

Однако на практике это приводит к тому, что трейдер в один прекрасный момент теряет все свои деньги, несмотря на то, что он четко следовал правилам стратегии.

Дело в том, что рынок очень изменчив (волатилен), и в то же время цикличен.

Вы можете успешно проработать день на валютной паре, прочувствовать ее, но буквально на следующее утро, рыночные условия меняются кардинальным образом и вы начнете автоматически терять деньги.

Для того чтобы скомпенсировать удар от изменчивости рынка опытные трейдеры одновременно задействуют множество валютных пар, что позволяет хеджировать ваши риски. Это и есть мани менеджмент!

Кстати, про хеджирование рекомендую обязательно прочитать отдельно, здесь.

Забудьте о верности одной торговой стратегии

Начинающие трейдеры мне часто задают глупые вопросы (они сами не понимают, что он глупый), типа — какая стратегия самая лучшая (прибыльная, надежная и т.д.).

Я всегда даю ссылку на этот раздел и говорю, что все стратегии там лучшие (прибыльные, надежные и т.д) Но всегда уточняю — смотря в каких руках!

Да, как уже упоминалось, рынок довольно изменчив и в то же время цикличен, поэтому нет никакой гарантии, что завтра ваша торговая стратегия не начнет давать уйму ложных сигналов, а послезавтра обратно начнет показывать эффективную работу.

Опытные трейдеры знают об уязвимости торговых стратегий, поэтому на вооружении у каждого профессионала находится по несколько торговых тактик, которые он может применять, как на одном депозите, так и на разных счетах, у разных брокеров.

Благодаря этому, в момент когда одна стратегия получила черную полосу убытков, вторая компенсирует их за счет полученной прибыли.

Ограничивайте серийность убытков

Самый страшный грех мани менеджмента , это желание, которое может терзать любого трейдера – желание отыграться! Да-да, именно отыграться! Опытные трейдеры никогда не дают волю эмоциям, а помогает им в этом банальное правило ограничения серийности убытков.

Суть этого правила мани менеджмента заключается в том, что после получения определённого количества убыточных сделок в подряд трейдер должен прекратить торговлю и сказать себе – «У меня сегодня неудачный день, завтра будет лучше!».

Для новичков я предлагаю просто правило – получили три убыточные сделки в подряд – прекратите торговлю.

Не рискуйте более чем двумя процентами от капитала на одну сделку

Определите максимальную сумму, которую вы можете себе позволить потерять за одну сделку и за день!

С математической и психологической точки зрения сумма ставки в два процента от депозита является самой оптимальной.

• Во-первых, вы имеете огромный запас прочности в случае получения серии убытков, при этом кривая роста или падения капитала не будет настолько резкой;
• Во-вторых, с психологической точки зрения, вы не будете ощущать сильный синдром потери и апатии в случае потери такой малой суммы, а ваше желание отыграться всегда будет под контролем.

Также типичной ошибкой трейдеров является торговля до убоя. Вам обязательно стоит определить процент суммы от депозита, к примеру, 10% на день, и ограничивается потерей лишь этой суммы.

Если в результате вашей торговли вы потеряли отведенную сумму – прекратите торговлю и попробуйте приступить на следующий день. Несоблюдение ограничения убытков, не менее серьезное нарушение правил мани менеджмента!

Не садитесь за платформу без определенной цели

Многие трейдеры, не знающие правила мани менеджмента, имеют очень размытые цели, а именно им просто хочется заработать денег и они никогда не останавливаются. Как следствие, такой трейдер, за один торговый день, умудряется пять раз заработать определенную сумму и пять раз ее потерять, оставшись ни с чем.

Для того чтобы этого с вами не происходило, поставьте себе на день определенную денежную цель, допустим 100 долларов или опять же % от депозита. Если вам удалось заработать 100 долларов – остановитесь и отойдите от торговой платформы, ваша цель достигнута.

Однако стоит трезво оценивать свои силы и ставить в первую очередь реальные и простые цели.

Соблюдайте правила мани менеджмента

В заключение, надеюсь, что эти простые правила мани менеджмента, позволят вам избежать непоправимых ошибок. Также настоятельно рекомендую взять на заметку советы из шпаргалки трейдера, где описан 21 метод снижения рисков в торговле!

В общем то это была теория, а практические методы снижения рисков (риск менеджмент), вы можете изучить здесь.

Понравилась статья? Расскажи друзьям!

Каждый опытный трейдер знает, что залогом продуктивной торговли на финансовых рынках является наличие трех ключевых составляющих: это присутствие надежной торговой системы, строгой самодисциплины и эффективного мани менеджмента. Действительно, совокупность этих факторов определяет перспективы всякого успешного трейдинга, в том числе и на бинарных опционах. В рамках сегодняшнего обзора мы будем говорить о мани менеджменте, или, как еще говорят, – управлении капиталом, и попытаемся разобраться в том, как можно наиболее правильно оптимизировать работу с личными средствами, а так же дадим несколько практических советов, которые могут послужить как начинающим, так и более опытным трейдерам бинарных опционов.

Что такое мани менеджмент?

Для начала, мы раскроем содержание понятия мани менеджмента. Мани менеджмент — это процесс оптимального и стратегически выверенного управления денежными средствами с целью получения максимальной прибыли. Несмотря на то, что подобный подход является одним из ключевых и обязательных, можно сказать фундаментальных, факторов успешной торговли на финансовых рынках, мани менеджмент часто остается обделенным вниманием, как нечто самопонятное. Действительно, говорят многие новички: «необходимо взвешенно подходить к управлению депозитом», а после этого они совершают десять прибыльных сделок и одну убыточную, которая «съедает» всю полученную прибыль. И уже тогда, оставшись без денег, человек идет искать информацию о том, как правильно управлять капиталом и понимает, что успешность торговли определяется долгосрочным получением прибыли, и что опытным трейдерам часто приходится совершать три-четыре убыточных сделки, чтобы почувствовать тренд, скорректировать стратегию и покрыть этот убыток за одну-две прибыльных сделки. Итак, по сути, мани менеджмент является наукой об эффективном управлении своим персональным депозитом для успешной и долгосрочной торговли.

Правила мани менеджмента

Для начала, приведем ряд наиболее общих рекомендаций для эффективного управления депозитом.

Собственно говоря, рекомендация на этом этапе обзора всего одна, но мы поговорим о ней подробно. Итак, она гласит: «Не торговать сделку более чем 2%-5% от общей суммы депозита». Допустим, если сумма вашего депозита составляет 500$, то сделка не должна превышать $25, и независимо от того, прибыльно вы торгуете или убыточно? процентная ставка все равно остается фиксированной в диапазоне $10-$25. Не пренебрегайте этим правилом мани менеджмента во что бы то ни стало. Со временем, чувствуя в себе большую уверенность, можете повышать процентную ставку, допустим, до диапазона в 5%-7% или даже вплоть до 10%, однако никогда не выходите за пределы установленного вами диапазона, это привьет необходимую дисциплину и защитит ваши средства от эмоциональной растраты. Порой будет очень сложно устоять перед, как кажется, очевидно прибыльной сделкой, но вы должны превозмочь себя даже в таких условиях. Как говорится: «тише едешь, дальше будешь».

Далее, поговорим о некоторых структурных специфических особенностях мани менеджмента, или, можно еще сказать, ключевых принципах мани менеджмента, которые должны быть в голове у каждого трейдера.

Для начала – небольшой план, в рамках которого мы будем развивать тему. И так мы разберем, что такое:

1. Трезвый трейдер
2. Определение размера депозита
3. Торговать по тренду
4. Определение соотношения прибыльности к риску
5. Планируйте свою доходность
6. Правила минимизации убытков
7. Диверсификация рисков
8. Торговать по системе, по стратегии
9. Критерий или формула Келли и флет как система управления капиталом
10. Система Оскара Грайнда как стратегия управления капиталом
11. Мани Менеджмент и управление капиталом – есть ли разница?

1. Трезвый трейдер

Как известно, человек, торгующий на финансовых рынках, в частности бинарными опционами, зовется трейдером. И главное качество, отличающее опытного трейдера от начинающего – способность трезво оценивать как перспективы, так и риски. Согласитесь, с пьяной головой конечно можно торговать, и даже порой успешно, на волне особого интеллектуального вдохновения, но в порядке правила такая практика обречена на провал. По большому счету, трейдинг – это наука, выражающаяся в бесконечном совершенствовании своих теоретических знаний и практических навыков, и даже самые просвещенные трейдеры тратят уйму времени на изучение тончайших нюансов рыночной динамики, специфических особенностей фундаментального и технического анализа, переосмысление и совершенствование собственной торговой системы. Именно подобного рода фундаментальный и всеобъемлющий подход и создает трейдеров, которые могут с каменным лицом как получать колоссальную прибыль, используя ошибки себе во благо. Абсолютно холодный, не затуманенный аналитический ум – то, к чему вы должны стремиться. Просто представляйте, что вы машина.

1. Определитесь с размером вашего депозита

Грамотный и последовательный расчет объема средств, используемых для торговли бинарными опционами, открывает перед трейдером возможность расчетливо и точно подходить к каждой конкретной сделке. Опять же, тут, как мы уже говорили ранее, важно удерживать себя в рамках установленного вами же диапазона.

Следует добавить, что и сам депозит не следует формировать из своих последних сбережений. Вообще, постарайтесь грамотно продумать различные страховые стратегии, которые будут работать для вас лично. У каждого опытного трейдера всегда есть подушка безопасности, которая позволит ему, даже в случае абсолютного слива депозита, осмыслив все ошибки, вновь зайти на рынок.

Рассмотрим более практический аспект: допустим, минимальная сумма для покупки бинарного опциона равна 10$, в этом случае депозит должен составлять как минимум $500. Логика примерно следующая: Если вы новичок, то баланс в 50 минимальных сделок станет отличным подспорьем для первоначальной тренировки. Даже если вы сольете 15 из 20 первоначальных сделок, то оставшийся баланс позволит вам восполнить утраченные средства. Поэтому лучше страховать свой депозит большим объемом, который можно разбить на большое количество небольших сделок.

1. Торгуйте по тренду

Как известно, тренд – это направление движении цены в определенный момент времени. Есть следующие типы (тренды) движения рынка: нисходящие (когда цена опускается вниз), восходящие (соответственно вверх) и флэт (боковое движение цены).

Открывая сделку по тренду вы с большой долей вероятности получите ожидаемую прибыль и предупредите возможные риски. То есть, если перед нами восходящий тренд, то нужно открывать сделку на покупку, а в случае нисходящего тренда, соответственно, открывать сделку на продажу.

1. Научитесь соотносить прибыль и риски

Опытные трейдеры непрерывно регулируют соотношение выгод от финансовой сделки и рисков, которые она может повлечь. При этом, предел риска определяется размером средств, при которых в случае проигранной сделки, финансовое состояние инвестора не пострадает критически.

Сегодня финансовые рынки являются одними из наиболее привлекательных торговых площадок, что способствовало разработкам многочисленных технических инноваций, облегчающих работу трейдера. Программное обеспечение варьируется от всевозможных excel-калькуляторов вплоть до специальных, многофункциональных роботов-советников, со сложными алгоритмами анализа рисков и выгод.

1. Планируйте свою доходность

Выбирая брокера, вам следует, в первую очередь, обратить внимание на ключевой показатель прибыльности: это коэффициент прибыльности. Каждый крупный брокер оговаривает свою процентную ставку по верному прогнозу.

Легче всего это будет понятно на следующем примере: Допустим, цена опционного контракта составляет $200. Процентная ставка по выигрышу, скажем, составляет при этом 50%. Если контракт окажется выигрышным, то трейдер получит обратно свои 200 долларов плюс 100 долларов чистой прибыли.

1. Минимизируйте убытки

Тут все просто. Есть перечень правил известный как Stop Trade. Ниже вы можете ознакомиться с тремя ключевыми из них:

— в начале каждого торгового дня необходимо определить максимальное число опционов (сделок), которые вы планируете открывать в рамках каждой торговой сессии;

— каждый торговый день должен открываться расчетом предельного числа убыточных опционов, исчерпав которое трейдер должен покинуть рынок;

— также, необходимо определить конкретную сумму дохода, преодолев которую трейдер обязан завершить текущую торговую сессию.

1. Диверсифицируйте риски

Допустим, вы собирались поторговать на 300$ в целях покупки опциона EURUSD. С точки зрения диверсификации (разделения) рисков, эффективней будет будет разбить эту сумму на несколько частей, например на 6 (по 50$ за каждый опционный контракт), чем покупать один трехсотдолларовый опцион.

Иногда в момент экспирации опциона могут произойти едва различимые колебания, которые могут привести вас к убыточной ситуации. В этом случае, у вас гораздо больше шансов на сокращение убытка и даже на привлечение прибыли в случае, если вы разбили сумму на несколько разных контрактов. Диверсифицировать риски можно за счет установления для каждого контракта различных временных диапазонов, используя различные активы или стратегии торгов.

1. Торгуйте согласно системе, стратегии

Всякий эффективный трейдер торгует по собственной торговой системе, которая конструируется из опыта, индивидуальных предпочтений и стратегий трейдера, наблюдений, индикаторов, выводов и так далее. Иначе говоря, торговая система — это целый инвентарь полезных инструментов, общих положений и подходов, которыми пользуется трейдер работая на финансовых рынках.

Стоит подметить, что такого рода системы, в принципе, существуют в любой работе, будь то домостроительство, реальный бизнес или научная деятельность. Наличие таковой определяет человека как специалиста, а отсутствие, чаще всего, выдает в нем некоторого рода некомпетентность.

Прежде чем вы выработаете свою собственную торговую систему, предлагаем вам обратить внимание на две классических эффективных системы, которыми вы можете полноценно пользоваться на ранних этапах управления капиталом.

1. Критерий или формула Келли и флет как система управления капиталом

Формула Келли широко известна как на финансовых рынках, так и на поприще азартных игр. Именно для них, нужно оговориться, первоначально и была разработана система оптимизации ставок в рамках формулы Келли.

В 1956 американский математик Джон Келли составил весьма любопытную систему мани менеджмента. С точки зрения азартных игр, или в процессе торговли бинарными опционами по этой системе можно определить оптимальную ставку (и, соответственно, стоимость контракта). В выражении Келли, это вложение, направленное на минимизацию рисков потерь при определенном количестве сделок N, или же на оптимизацию роста прибыли, опять же при определенном количестве сделок.

Подобная система, представляя из себя фиксированную долю ставок находящихся в зависимости от актуального торгового баланса часто именуют флэтом (подразумевается термин из азартных игр, а не привычный для форекса флэт). Опытный трейдер, чаще всего, определяет эту долю в 5% от капитала, не рискуя выше этого предела.

На примере это выглядит следующим образом. Допустим, у вас на счету находится $500, значит ваша первоначальная ставка будет равна $25. Получая прибыль, скажем, в 70%, вас счет становится $542,5, а значит ваша следующая ставка составит 5% от уже $542,5, то есть уже $26 или $27, в зависимости от дробный ограничений вашего брокера, но отнюдь никак не больше 5%. Это не нарушаемый ни на йоту предел, раз и навсегда. В случае убыточной сделки, опять же, действуем по старой схеме, ориентируясь на 5%-ую ставку от общего счета. Допустим, вы проиграли $25 и баланс составил в итоге $475. Следовательно, ваша следующая ставка составит уже не $25, а всего $23, и тогда, в случае, если контракт принесет прибыль, вы все равно компенсируете потерю $25, поскольку ваш баланс составит $514,1, что на $14.1 больше первоначального баланса.

Однако рассчитывая флэт по системе Келли вы гораздо эффективнее оптимизируете рост вашего изначального баланса. Выражен этот расчет в следующей формуле:

где f* представляет из себя оптимальную долю единичной ставки

p — винрейт торговой стратегии, иначе говоря, отношение общего числа выгрышных сделок к общему числу сделок вообще

q — вероятность убытка, которая высчитывается следующим образом: q = 1-p

А — предполагаемый доход от сделки,

B — предполагаемый убыток. B=1, как правило — поскольку чаще всего в случае торговли с бинарными опционами трейдер, при неверном прогнозировании, теряет всю сумму ставки

Итого, Формула Келли, в случае торговли бинарными опционами получается довольно простой

Приведем пример. Допустим, винрейт составляет 60%.

Тогда p=0,6, а q=0.4. Доходность, скажем, 75%.

Cледовательно, оптимальная ставка по критерию Келли рассчитывается следующим образом (0,6*0,75-0,4),75 = 0,066.

Итак, оптимальная доля равна 6,6%. Это тот коэффициент, который оптимизирует риски потерь и увеличивает вероятность роста капитала. Можно перемножать долю на коэффициент от 0.2 до 0.5, с целью еще большего уменьшения рисков, однако это, соответственно, будет тормозить рост капитала .

Стоит так же оговориться о двух фундаментальных принципах на которых базируется критерий Келли. Они гласят следующее:

У ставки может быть только два исхода: выигрыш или проигрыш. В случае с торговлей бинарными опционами возникает редкий случай равенства котировок при открытии и экспирации, тут мы советуем возвращать инвестицию в новую сделку.

Дробить первоначальный торговый баланс может делиться до бесконечности (однако тут опять же, есть нюанс с ограничением минимальной стоимости опциона — у каждого брокера своя минимальная цена)

Взаимное использование флэта и системы Келли — наиболее эффективных подход к управлению капиталом на ранних этапах. Критерий Келли позволяет медленно, но верно увеличить торговый баланс при минимальных рисках.

1. Система Оскара Грайнда

Система Грайнда, как и критерий Келли получила свое распространение в игорной сфере, но и эту систему можно успешно применять на финансовых рынках. Впрочем, сам Грайнд был знаменитым игроком в рулетку, удивлявшим своих товарищей любопытным и прибыльным подходом к этой игре. К сожалению, бинарные опционы он не застал. Однако теперь она широко используется на рынке финансов.

В некотором отношении система Грайнда напоминает систему антимартингейла. Но если в системе антимартингейла необходимо просто устанавливать инвестиционный предел, то система Грайнда ориентированная на конкретную минимальную прибыль. Сама система изложена в ряде основных правил:

— определиться с целью. Допустим, эта цель — заработать 10% от начального депозита — скажем 10% от $500, то есть $50;

— определить начальную инвестицию. Допустим, это может быть так же 10% от депозита, те же $50. Тут необходимо оговориться, что если цель соразмерна инвестиции, то инвестиция должна быть меньше. Допустим, если наша цель $50, а ставка брокера на выигрышный контракт составляет 150%, то максимальная инвестиция составит приблизительно $34;

— в случае не прибыльной сделки, следующая должна быть такой же как и предыдущая. Допустим, ваша инвестиция в $20 проиграла, тогда следующая должна так же быть $20

— в случае прибыльной сделки, то цена следующей определяется суммой предыдущей инвестиции и шага, равного первоначальной инвестиции. То есть, если первая прибыльная инвестиция составила $20, то вторая должна быть $40, третья $60 и так далее;

— при достижении заранее установленной цели, допустим в $50, сессия завершается и вы должны открыть новую, при желании — с новыми условиями.

Для более показательного примера, приведем следующую таблицу:

Итак, в ходе десяти сделок, пять из которых оказались проигрышными, а другие пять прибыльными, мы получили прибыль в размере двадцати долларов, перегнав поставленную цель в два раза. Потери не обещали быть большими, но для достижения цели понадобилось аж десять сделок. На финансовых рынках система отрабатывает себя превосходно.

Но стоит отметить, что это лишь показательные примеры, которыми вы можете руководствоваться на ранних этапах, однако подчеркнем, что со временем, каждый трейдер должен разработать свою собственную систему, синтезируя положительные качества каждой из отработанных им других систем. Это и отличает опытного трейдера от новичка.

1. Мани Менеджмент и управление капиталом – есть ли разница?

Принимая во внимание тот факт, что такие понятия как мани менеджмент и управление капиталом часто отождествляют в русскоязычном сегменте интернета, мы вынужденны оговориться. Действительно, в целом эти понятия схожи, однако понятие мани менеджмента грамотней применять к сфере управления рисками относительно открытых сделок. Мани менеджмент формулируется в ключевом правиле: не складывайте все яйца в одну корзину (диверсифицируйте и хеджируйте риски)

И, в конце-концов еще раз подчеркнем, что искусство мани менеджмента отлично дополняет инвентарь из эффективных торговых стратегий, а так же повышает уровень необходимой дисциплины и общей финансовой культуры. Учитесь управлять рисками, дорогие друзья, и не позволяйте риску управлять вами!